중동발 지정학적 리스크로 주요국 증시 변동성이 커진 가운데, 일명 ‘한국판 공포지수’로 불리는 변동성지수(VKOSPI) 역시 장중 급등락을 반복하며 투자 불확실성을 극대화하고 있다.
인공지능(AI) 투자 서비스 ‘핀트’의 운영사 디셈버앤컴퍼니는 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스를 제공하는 알고리즘 운용사 중 자사 퇴직연금 알고리즘 평균값이 ‘표준편차’, ‘최대 손실률’, ‘보상비율’에서 가장 우수한 성적을 보여준다고 6일 밝혔다.
지난달 31일 기준 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 센터에 따르면, 수익 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.06으로, 타 퇴직연금 알고리즘 운용사들의 평균(0.089) 및 최저치(0.158)를 크게 웃돌았다. 수치가 낮을수록 안정적인 운용을 의미하는 만큼 핀트의 안정적인 운용 역량을 뒷받침하는 지표로 평가된다고 회사 측은 설명했다.
고점 대비 최대 낙폭을 의미하는 최대 손실률은 평균 –5.33%로, 타사 평균(-9.16%) 및 최저치(-14.99%)보다 가장 낮은 수준을 기록했다. 투자자가 감수한 위험 대비 수익의 효율성을 나타내는 보상비율(4.28%) 역시 타사 평균(3.19%) 및 최저치(2.64%)를 크게 앞섰다.
이러한 방어력은 개별 알고리즘의 성과로 이어진 모습이다. 최근 1개월(3월 31일 기준) 동안의 코스피 200지수가 17.34% 내렸을 때, 디셈버 자율주행 스포츠모드P(적극투자형)는 0.39% 하락하는 데 그쳤다. 핀트의 알고리즘 누적 수익률은 평균 27.4%로 집계됐다.
디셈버앤컴퍼니 관계자는 “로보어드바이저(RA)가 단기적인 하락장 방어는 물론, 장기적인 수익성 측면에서도 기존 디폴트 옵션보다 우수한 대안임을 입증하고 있다”며 “퇴직연금과 같은 노후 자금은 일시적인 수익률보다 하락장에서 내 자산을 얼마나 잘 지켜내는지가 훨씬 중요하다”고 말했다.