디와이자산운용이 최근 증시 폭락장에 옵션 양매도 전략을 펼쳤다가 사모펀드 수익률이 폭락했다. 옵션 양매도 전략이란, 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매도하여 정기적인 수익을 얻으려는 전략이다. 시장이 큰 변동이 없을 때는 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 큰 변동이 발생했을 때는 큰 손실이 발생할 위험이 있다. 디와이운용은 일반 공모주 사모펀드 위주로 운용하는 사모자산운용사다.
업계에 따르면, 디와이자산운용의 운용자산(AUM)은 지난 2일 1373억원에서 주가가 폭락해 ‘블랙먼데이’였던 지난 5일 755억원으로 45%나 쪼그라들었다. 특히 공모형 공모주 재간접펀드 가운데 미래에셋운용이 유일하게 디와이운용 펀드를 편입해 그 피해를 입었다.
금융정보제공업체 에프앤가이드에 따르면, ‘미래에셋IPO공모주셀렉션혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)’은 ‘디와이 하이일드 일반 사모투자신탁 제2호 C-s’를 9.23% 비중으로 담고 있다. 해당 펀드(집합투자증권 비중 전체 87.77%)에서 디와이운용 펀드 비중이 두 번째로 크다. 이에 지난 5일 ‘미래에셋IPO공모주셀렉션혼합자산투자신탁’ 하루 수익률은 마이너스(-) 6.14%로 집계됐다. 미래에셋운용 관계자는 “해당 펀드 성과가 크게 하락한 가운데 미래에셋IPO공모주셀렉션펀드에는 -5% 수준 기여로, 개별 펀드 리스크를 상대적으로 방어할 수 있었다”며 “앞으로도 리스크 관리에 철저하게 나설 것”이라고 말했다.
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